什么是量化策略，如何构建你的量化策略？-营销圈

什么是量化策略，如何构建你的量化策略？

用户投稿 • 2022年5月11日 am7:46 • 网络资讯 • 阅读 405

对多数投资者来说，量化一词并不陌生，但好像又有一定距离。量化一般与机构投资者紧密联系，对多数人而言，有种高端、大气、上档次的感觉。认为量化是大机构才拥有的，但量化策略真的深不可测吗？个人能形成自己的量化策略吗？本文跟大家简单分享如何构建你的量化策略。”

什么是量化策略，如何构建你的量化策略？

量化策略，顾名思义，就是将所有要素进行标准化，通过电脑执行命令，在一致性交易原则的前提下，通过概率优势取胜。这一原理不难理解，每一笔交易都是按照既定的原则去执行，相互之间是独立的，当交易的基数足够大，就会显现出优势。

如果从数学的角度来理解的话，核心是两个要素：成功率和盈亏比。举个简单的例子，成功率是50%，盈亏比是2：1，那么，这个组合的数学期望就是正的，也就意味着，你只要长期坚持下去，就可以实现盈利。所以，一个好的量化策略，最终目的无非是要在成功率和盈亏比上下功夫。换句话说，一个好的量化策略，都是经过不断的反复实践，调整不同的参数，并进行数据的回测，以使收益曲线能够达到预期的效果。

说到这里，也许你会认为，量化策略是专业的投资机构才需要的，对普通投资者来说，意义不是很大。但事实真是这样吗？显然不是，因为，任何一个投资者都需要建立属于自己的投资体系，而不是仅凭感觉去投资。只要你建立起一定的投资体系，那么就意味着你的每笔交易都有了依据，而这些依据正是量化策略里的各项要素。所以，从这个意义上来说，量化策略与每个投资者都是息息相关的。

下面我们来谈一下如何构建属于自己的量化策略？

什么是量化策略，如何构建你的量化策略？

量化策略有简单也有复杂的，简单到围绕一根均线构建系统，复杂到根据多个因素共同构建系统。方式虽然不同，但本质都是一样的，即策略中涉及的各项要素都需要标准化。

01要素的标准化

既然是策略，必然要有一些要素，如标的、仓位、买点、卖点等。这是最基本的四个要素。

先来看标的选择，任何一笔交易首先要明确的是标的如何选择。市场有几千只股票，不可能每只股票都是符合你的标的，如何去选择，需要建立一定的筛选标准，有人喜欢用基本面去分析，有人喜欢用技术面去分析，都无可厚非，但一定要有逻辑支撑，这就是标的选择的量化。

再来看仓位的量化，如果要用数学期望的角度去看待投资，那么仓位就需要去平均分配，避免因人为主观因素导致仓位的不同，从而影响最终结果。那么既然是平均分配，就要考虑仓位分配与收益之间的权衡关系。如果仓位过于分散，虽然整体波动性会变小，但势必也会降低整体收益率，反之亦然。所以，仓位分配需要结合实践来达到最优。

最后来看买点和卖点的量化，在标的、仓位标准化后，接下来需要考虑买卖点的设置。即达到什么条件就会触发买入和卖出指令，当卖出指令执行，就意味着一笔交易的结束。而买入卖出条件因人而异，可以根据不同周期、不同模式，再结合实践来确定，最终核心是要围绕成功率和盈亏比来最终决定。

02一致性原则

一个完整的量化策略不仅包括前面所说的各项要素的标准化，还包括最终的执行。对于专业的量化投资机构来说，往往是通过电脑去执行命令，这样做的好处是能够百分之百的实行量化策略，而不受人为因素的干扰。最终目的是要保持交易的一致性。

对于普通投资者的量化策略来说，由于资金规模、量化策略的简易性，往往不需要如此复杂，可以通过投资者自己去执行。那么，如何确保完全按照量化策略去执行呢？这就需要投资者具备良好的心态以及极强的控制能力，在交易中避险主观因素的干扰。

以上两点阐述了如何去构建一个量化策略，包括涉及的各个要素，但一个好的量化策略注定要经过长期反复的市场检验，并且不断的修正，数据的持续回测，最终达到理想的预期。最后，还需要强大的执行力，而这考验的是你的心态。

路漫漫其修远兮，投资之路很艰难，但如果有了方向，你就有了动力，也许多年后，回头再看，一切都是值得的。

什么是量化策略，如何构建你的量化策略？

重要提示：本文内容仅为投资顾问个人观点，不代表公司立场，仅供参考。文中个股均基于公开资料梳理，不作为推荐，不构成具体投资建议。股票历史走势也不能代表未来趋势。投资者据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

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